美股/ETF返回结构

深度行情说明

美东时间4:00 - 20:00持续推送TAQ（NBBO）数据。美股交易时间为：
美股全时段（美东 ET，周一～周五）
1 盘前（Pre-market）：04:00 — 09:30 ET
2 盘中：09:30 — 16:00 ET（主板正式交易）
3 盘后（After-hours）：16:00 — 20:00 ET

美股实时行情通过 WebSocket 推送，支持按 symbol 订阅。当前美股 TAQ 数据分为两类事件：

Q：Quote，最优买卖报价

T：Trade，逐笔成交

适用分类：

type	说明
`21`	美股
`22`	美股 ETF / 扩展美股分类

返回数据结构说明

WebSocket 推送的是行情数据数组。每次推送可能包含一条或多条同类事件数据。

注意：Q 和 T 是不同事件，可能分开推送；哪个事件有变化就推送哪个事件，不会强制拼接成同一条数据。

Quote 数据示例

[
    {
        "s": "AAPL",
        "as": 200,
        "bp": 313.91,
        "ap": 314,
        "t": 1780491405004,
        "ev": "Q",
        "bs": 40
    }
]

Quote 字段说明

字段	类型	说明
`ev`	string	事件类型，固定为 `Q`，表示 Quote 报价事件
`s`	string	symbol，股票代码，例如 `AAPL`
`bp`	number	bid price，最优买价
`bs`	number	bid size，最优买量
`ap`	number	ask price，最优卖价
`as`	number	ask size，最优卖量
`t`	integer	SIP 时间戳，Unix 毫秒时间戳

Trade 数据示例

[
    {
        "t": 1780491413998,
        "ev": "T",
        "s": "AAPL",
        "p": 313.95,
        "sz": 30
    }
]

Trade 字段说明

字段	类型	说明
`ev`	string	事件类型，固定为 `T`，表示 Trade 成交事件
`s`	string	symbol，股票代码，例如 `AAPL`
`p`	number	price，成交价格
`sz`	number	size，成交量。
`t`	integer	SIP 时间戳，Unix 毫秒时间戳

注意事项

Q 和 T 独立推送，客户端应根据 ev 字段区分处理。

返回数据为数组，即使数组内只有一条记录，也应按数组解析。

t 为 Unix 毫秒时间戳，可按客户端所在时区自行格式化。

s 是 VVTR 订阅和返回使用的 symbol 字段。

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Quote 数据示例#

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Trade 数据示例#

Trade 字段说明#