CME期货返回结构

深度行情说明

CME（CME、CBOT、NYMEX、COMEX共4个交易所）期货实时行情通过 WebSocket 24H 推送，支持按合约 symbol 订阅。当前 CME 期货 TAQ（NBBO）数据分为两类事件：

Q：Quote，最优买卖报价

T：Trade，逐笔成交

适用分类：

type	说明
`24`	CME 期货

返回数据结构说明

WebSocket 推送的是行情数据数组。每次推送可能包含一条或多条同类事件数据。

注意：Q 和 T 是不同事件，可能分开推送；哪个事件有变化就推送哪个事件，不会强制拼接成同一条数据。

Quote 数据示例

[
    {
        "ev": "Q",
        "ap": "107.0546875",
        "as": 65,
        "bp": "107.0390625",
        "bs": 175,
        "bt": 1780492084956,
        "sym": "ZFM6",
        "at": 1780492082982,
        "t": 1780492084956
    }
]

Quote 字段说明

字段	类型	说明
`ev`	string	事件类型，固定为 `Q`，表示 Quote 报价事件
`sym`	string	期货合约代码，例如 `ZFM6`
`bp`	string / number	bid price，最优买价
`bs`	number	bid size，最优买量，表示该买价上的合约数量
`bt`	integer	bid timestamp，买价时间戳，Unix 毫秒时间戳
`ap`	string / number	ask price，最优卖价
`as`	number	ask size，最优卖量，表示该卖价上的合约数量
`at`	integer	ask timestamp，卖价时间戳，Unix 毫秒时间戳
`t`	integer	行情事件时间戳，Unix 毫秒时间戳

Trade 数据示例

[
    {
        "ev": "T",
        "sym": "ZFM6",
        "p": "107.0390625",
        "s": 1,
        "t": 1780489504997,
        "q": 42370439
    }
]

Trade 字段说明

字段	类型	说明
`ev`	string	事件类型，固定为 `T`，表示 Trade 成交事件
`sym`	string	期货合约代码，例如 `ZFM6`
`p`	string / number	price，成交价格
`s`	number	size，成交量，表示本笔成交的合约数量
`t`	integer	成交事件时间戳，Unix 毫秒时间戳
`q`	integer	sequence number，事件序列号

注意事项

Q 和 T 独立推送，客户端应根据 ev 字段区分处理。

返回数据为数组，即使数组内只有一条记录，也应按数组解析。

t、bt、at 均为 Unix 毫秒时间戳，可按客户端所在时区自行格式化。

sym 是期货合约代码字段。

Trade 事件里的 s 表示成交量，不是 symbol。

CME 期货价格可能以字符串形式返回，例如 "107.0390625"，客户端应避免直接用低精度浮点数处理价格精度。

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Trade 数据示例#

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